PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRVX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и MFS Growth I (MFEIX).

MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRVX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		-3.51%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%32.47%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MGRVX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 15.88% соответственно.

MGRVX

1 день
2.71%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.79%
1 год
11.25%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.44%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIXMGRVX с JMSTMGRVX с VOO
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MGRVX и MFEIX

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MGRVX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRVXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.49

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.61

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

2.06

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRVX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRVXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между MGRVX и MFEIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и MFEIX

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.70%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и MFEIX

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRVXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-72.24%

+35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-17.30%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-36.11%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-36.11%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-14.14%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-23.85%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.14%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 6.52%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRVXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.97%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.65%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

21.85%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

21.93%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.20%

-5.51%