PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRVX с DODFX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGRVX returned 10.23%/yr vs 11.47%/yr for DODFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGRVX charges 0.83%/yr vs 0.61%/yr for DODFX.

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции MGRVX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.47% соответственно.

MGRVX

1 день
0.37%
1 месяц
2.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.28%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.67%
10 лет*
10.23%

DODFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.38%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRVX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		1.85%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%32.47%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		12.03%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Correlation

The correlation between MGRVX and DODFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.89

The correlation between MGRVX and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с JMSTMGRVX с JPREMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

MGRVX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRVXDODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.00

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.72

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.49

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

9.46

-7.66

MGRVX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и DODFX

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRVXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-63.23%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.14%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-14.41%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-24.52%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-44.61%

+14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-0.65%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-11.64%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.94%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и DODFX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 5.50%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRVXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.80%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.90%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

13.89%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.03%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.22%

-2.44%

Сравнение комиссий MGRVX и DODFX

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и DODFX

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности DODFX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.51%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.40%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

MGRVX and DODFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODFX has higher volatility (5.80%) compared to MGRVX (5.50%). In terms of maximum drawdown, MGRVX dropped -36.30% vs DODFX's -63.23%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRVX и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор