PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRIX с VHCAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGRIX (Marsico Growth Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGRIX returned 17.43%/yr vs 17.82%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGRIX charges 1.34%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRIX имеют среднегодовую доходность 17.43%, а акции VHCAX немного впереди с 17.82%.

MGRIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.55%
С начала года
1.52%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.29%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.53%
10 лет*
17.43%

VHCAX

1 день
0.20%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.70%
6 месяцев
22.84%
1 год
50.22%
3 года*
26.00%
5 лет*
13.65%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRIX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		1.52%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		24.70%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between MGRIX and VHCAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.87

The correlation between MGRIX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с VOOMGRIX с SPYMGRIX с FSELXMGRIX с FOCPXMGRIX с MGLBXMGRIX с MXXIX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

MGRIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRIXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.71

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.59

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.07

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

17.90

-15.47

MGRIX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и VHCAX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRIXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-54.27%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.42%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-23.92%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-27.55%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-33.78%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-2.80%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-8.38%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.82%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и VHCAX

Текущая волатильность для Marsico Growth Fund (MGRIX) составляет 6.69%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRIXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

9.07%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.74%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

18.72%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

20.13%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.41%

+1.76%

Сравнение комиссий MGRIX и VHCAX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и VHCAX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности VHCAX в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRIX
Marsico Growth Fund		16.04%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.79%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

MGRIX and VHCAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (9.07%) compared to MGRIX (6.69%). In terms of maximum drawdown, MGRIX dropped -56.50% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRIX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор