Сравнение MGRIX с BLUEX
MGRIX (Marsico Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGRIX returned 17.45%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGRIX charges 1.34%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MGRIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRIX показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции MGRIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.45% против 9.28% соответственно.
MGRIX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.45%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам MGRIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRIX Marsico Growth Fund | 5.71% | 12.73% | 49.06% | 47.46% | -36.44% | 15.62% | 52.96% | 33.17% | -1.14% | 31.22% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MGRIX and BLUEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MGRIX and BLUEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MGRIX
BLUEX
Сравнение MGRIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.59 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -1.46 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.72 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MGRIX и BLUEX
Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -54.27% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.19% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -12.19% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -21.87% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -29.06% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -9.40% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -13.36% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.88% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRIX и BLUEX
Marsico Growth Fund (MGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.58% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.80% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 10.03% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 10.63% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 16.59% | +5.51% |
Сравнение комиссий MGRIX и BLUEX
MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRIX и BLUEX
Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MGRIX Marsico Growth Fund | 15.40% | 16.28% | 16.44% | 1.76% | 0.00% | 37.52% | 6.21% | 10.14% | 14.36% | 9.95% | 0.84% | 36.82% |
Часто задаваемые вопросы
MGRIX and BLUEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRIX has higher volatility (4.25%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MGRIX dropped -56.50% vs BLUEX's -54.27%.
MGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор