Сравнение MGRDX с PHYQX
MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) are both mutual funds - MGRDX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while PHYQX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, MGRDX returned 9.94%/yr vs 5.85%/yr for PHYQX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MGRDX charges 0.72%/yr vs 0.38%/yr for PHYQX.
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и PHYQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции MGRDX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.85% соответственно.
MGRDX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.94%
PHYQX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам MGRDX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 2.99% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 1.64% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Correlation
The correlation between MGRDX and PHYQX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between MGRDX and PHYQX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRDX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
MGRDX
PHYQX
Сравнение MGRDX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.06 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 13.70 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.11 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.14 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и PHYQX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и PHYQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRDX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -21.12% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -2.47% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -3.76% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -16.05% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -21.12% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -0.42% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -2.23% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.55% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и PHYQX
MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRDX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.24% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 2.83% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 3.59% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 5.11% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 5.49% | +10.28% |
Сравнение комиссий MGRDX и PHYQX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и PHYQX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PHYQX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.46% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 7.11% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
MGRDX and PHYQX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRDX has higher volatility (4.06%) compared to PHYQX (1.24%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs PHYQX's -21.12%.
PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRDX и PHYQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор