PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGRDX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRDX с GIOTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGRDX returned 9.89%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGRDX charges 0.72%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.

Доходность

Сравнение доходности MGRDX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRDX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции MGRDX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.10% соответственно.

MGRDX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
2.89%
1 год
8.80%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.89%

GIOTX

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
14.56%
С начала года
19.22%
1 год
40.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRDX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		2.89%21.18%9.22%14.99%-15.00%9.61%15.82%27.32%-8.79%32.56%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		19.22%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Correlation

The correlation between MGRDX and GIOTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.90

The correlation between MGRDX and GIOTX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund R6

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с SSDWXMGRDX с AAIEXMGRDX с SSSYXMGRDX с DOXFXMGRDX с DFIVX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX

Доходность на риск

MGRDX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRDX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRDXGIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.61

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.55

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.93

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

15.19

-12.95

MGRDX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRDX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRDX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRDX и GIOTX

Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и GIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRDXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-56.51%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.66%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.40%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-28.34%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.60%

-39.29%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.31%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-14.16%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.75%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRDX и GIOTX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) составляет 3.84%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRDXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.59%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

13.25%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

16.08%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

15.52%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.14%

-0.55%

Сравнение комиссий MGRDX и GIOTX

MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRDX и GIOTX

Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		8.54%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.47%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

MGRDX and GIOTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOTX has higher volatility (4.59%) compared to MGRDX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs GIOTX's -56.51%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRDX и GIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор