Сравнение MGRDX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRDX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | -3.48% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRDX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции EPDPX немного впереди с 9.83%.
MGRDX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.56%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRDX и EPDPX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MGRDX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MGRDX
EPDPX
Сравнение MGRDX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.99 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.53 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.57 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.39 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 17.85 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.99 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGRDX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и EPDPX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.83% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и EPDPX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRDX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -39.21% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.96% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -21.06% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -33.34% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -7.16% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -11.30% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.70% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и EPDPX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) составляет 6.52%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRDX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.11% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.64% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 16.26% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.07% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.88% | +0.83% |