Сравнение MGQIX с GQRIX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGQIX returned -1.10%/yr vs 9.58%/yr for GQRIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и GQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.89%.
MGQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -3.63%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 6.66%
GQRIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -1.81% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 19.06% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 6.89% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 12.84% |
Correlation
The correlation between MGQIX and GQRIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between MGQIX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
MGQIX
GQRIX
Сравнение MGQIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.05 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.47 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и GQRIX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и GQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -28.86% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -7.00% | -30.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -16.47% | -31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -20.29% | -27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -4.22% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.90% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 2.97% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и GQRIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.56% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 7.57% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 9.46% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 14.72% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.18% | +4.70% |
Сравнение комиссий MGQIX и GQRIX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и GQRIX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.43% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and GQRIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (4.14%) compared to GQRIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs GQRIX's -28.86%.
GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и GQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор