Сравнение MGQIX с GMGEX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.66%/yr vs 11.21%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.21% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -3.63%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 6.66%
GMGEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам MGQIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -1.81% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.79% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between MGQIX and GMGEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between MGQIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
MGQIX
GMGEX
Сравнение MGQIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.51 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.00 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.32 | -16.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и GMGEX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -58.47% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -9.24% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -17.12% | -30.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -28.58% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -34.98% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -0.88% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -16.69% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 2.41% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и GMGEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.63% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.93% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 13.37% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 14.90% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.95% | +5.93% |
Сравнение комиссий MGQIX и GMGEX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и GMGEX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.98% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and GMGEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (4.14%) compared to GMGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор