Сравнение MGOV с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
MGOV и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | 1.55% | 5.60% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и THTA
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
MGOV vs. THTA — Ранг доходности на риск
MGOV
THTA
Сравнение MGOV c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.26 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.11 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.23 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.46 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.26 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.04 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и THTA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и THTA
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и THTA
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -31.41% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -30.83% | +27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -8.73% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -7.51% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 15.68% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и THTA
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеют волатильность 1.77% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.72% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 5.40% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 29.10% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 20.96% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 20.96% | -14.95% |