PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOV с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOV с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

MGOV и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOV и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и AIRR

2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.21%8.54%1.55%4.56%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

MGOV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с LGOVMGOV с SPTLMGOV с SPTSMGOV с BILMGOV с BNDDMGOV с BUCKMGOV с CIBR
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий MGOV и AIRR

MGOV берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Доходность на риск

MGOV vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOVAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.29

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.99

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

5.06

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

17.74

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOV vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOVAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.29

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.63

+0.30

Корреляция

Корреляция между MGOV и AIRR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и AIRR

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.96%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и AIRR

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOVAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-42.37%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-13.09%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-7.14%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-7.50%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.73%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.77%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOVAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

11.05%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

19.75%

-16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

28.33%

-23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

25.08%

-19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

26.15%

-20.14%