PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOV с LGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOV с LGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV).

MGOV и LGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOV и LGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и LGOV

2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.39%8.54%1.55%4.56%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.13%9.13%-2.05%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у LGOV с доходностью -0.13%.

MGOV

1 день
0.18%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LGOV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.11%
3 года*
2.01%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

First Trust Long Duration Opportunities ETF

Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с AIRRMGOV с BILMGOV с BNDDMGOV с BUCKMGOV с CIBRMGOV с FDLMGOV с GBIL
Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с MBSDLGOV с AIRR

Сравнение комиссий MGOV и LGOV

MGOV берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LGOV в 0.70%.

LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Доходность на риск

MGOV vs. LGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c LGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOVLGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.53

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.78

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.80

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

1.96

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOV vs. LGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа LGOV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и LGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOVLGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.14

+0.80

Корреляция

Корреляция между MGOV и LGOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и LGOV

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности LGOV в 4.17%

TTM2025202420232022202120202019
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.95%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.17%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и LGOV

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки LGOV в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и LGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOVLGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-30.86%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-5.01%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-14.91%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-13.04%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.04%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и LGOV

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.78%, в то время как у First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOVLGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.76%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.65%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

7.81%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

9.00%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

9.26%

-3.25%