Сравнение MGOV с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
MGOV и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.13%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и SPTL
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.
Доходность на риск
MGOV vs. SPTL — Ранг доходности на риск
MGOV
SPTL
Сравнение MGOV c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.03 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.02 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.04 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 0.10 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.03 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.24 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и SPTL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и SPTL
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPTL в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и SPTL
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -46.20% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -8.44% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -36.71% | +34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -14.04% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.85% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и SPTL
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.77%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.50% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 6.01% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 10.30% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 14.64% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 13.98% | -7.97% |