PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOV с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOV с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

MGOV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOV и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и IGLD

2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.21%8.54%1.55%4.56%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

MGOV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с LGOVMGOV с AIRRMGOV с CIBRMGOV с FDLMGOV с IBTFMGOV с SPTLMGOV с SPTS
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий MGOV и IGLD

MGOV берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Доходность на риск

MGOV vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOVIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.69

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.17

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.27

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

9.64

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOV vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOVIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.69

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.06

-0.13

Корреляция

Корреляция между MGOV и IGLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и IGLD

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.96%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и IGLD

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOVIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-18.59%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-17.56%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-10.51%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-5.01%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.13%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.77%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOVIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

10.62%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

21.23%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

23.76%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

14.90%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

14.86%

-8.85%