PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOV с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOV с IBTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).

MGOV и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOV и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и IBTF

2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.21%8.54%1.55%4.56%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%2.73%

Доходность по периодам

MGOV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с LGOVMGOV с AIRRMGOV с FDLMGOV с SPTLMGOV с SPTSMGOV с BILMGOV с BNDD
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTGIBTF с IBTEIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с FTABX

Сравнение комиссий MGOV и IBTF

MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.

MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

MGOV vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOVIBTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

7.30

-6.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

16.95

-15.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

4.26

-3.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

83.22

-81.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

246.06

-241.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOV vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOVIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

7.30

-6.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.45

+0.48

Корреляция

Корреляция между MGOV и IBTF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и IBTF

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности IBTF в 2.78%

TTM202520242023202220212020
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.96%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и IBTF

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и IBTF.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOVIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-10.45%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-0.04%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.42%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.01%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и IBTF

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOVIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.00%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

0.25%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

0.46%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

2.39%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

2.59%

+3.42%