PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

MGNR и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и XES

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий MGNR и XES

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

MGNR vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.50

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.97

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

2.26

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

6.81

+14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.50

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

-0.08

+1.81

Корреляция

Корреляция между MGNR и XES составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и XES

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и XES

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-95.65%

+73.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-27.52%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-73.12%

+68.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-54.22%

+50.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

9.15%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и XES

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.93%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

22.22%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

40.10%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

39.83%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

45.19%

-19.80%