PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGNR с IXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds. MGNR is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past year, MGNR returned 74.30% vs 50.36% for IXC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности MGNR и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 25.87%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.12%.

MGNR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.81%
С начала года
25.87%
6 месяцев
27.66%
1 год
74.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
32.12%
6 месяцев
29.58%
1 год
50.36%
3 года*
19.06%
5 лет*
19.62%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNR и IXC

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		25.87%50.57%22.78%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.12%13.98%2.87%

Correlation

The correlation between MGNR and IXC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.46

Over the past year, the correlation between MGNR and IXC has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с NVIRMGNR с BTRMGNR с TNGYMGNR с VDE
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

MGNR vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.71

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.40

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

5.24

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.40

15.73

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.71

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.32

+1.44

Просадки

Сравнение просадок MGNR и IXC

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNRIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-67.88%

+45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.66%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.91%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-17.48%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.21%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и IXC

Текущая волатильность для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) составляет 6.57%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MGNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNRIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.50%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

15.38%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

18.73%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

23.50%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

26.85%

-1.84%

Сравнение комиссий MGNR и IXC

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и IXC

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.07%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGNR and IXC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to MGNR (6.57%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs IXC's -67.88%.

On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 50.36% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 50.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.07% for MGNR.

They also come from different issuers: American Beacon and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.46% for IXC.

MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNR и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор