Сравнение MGNI с ACHR
MGNI (Magnite, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MGNI returned 9.42%/yr vs 12.88%/yr for ACHR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -36.30%.
MGNI
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 30.32%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- 3.22%
ACHR
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.42%
- С начала года
- -36.30%
- 6 месяцев
- -41.08%
- 1 год
- -51.76%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 6.72% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -40.62% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -36.30% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between MGNI and ACHR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.56B
ACHR:
$3.67B
MGNI:
$1.05
ACHR:
-$1.36
MGNI:
3.62
ACHR:
1.38K
MGNI:
2.79
ACHR:
1.77
MGNI:
$722.55M
ACHR:
$1.90M
MGNI:
$458.33M
ACHR:
$300.00K
MGNI:
$150.13M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. ACHR — Ранг доходности на риск
MGNI
ACHR
Сравнение MGNI c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.80 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.22 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и ACHR
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -83.54% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -64.88% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -64.88% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.97% | -64.88% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.85% | -49.71% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 42.33% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и ACHR
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 19.09%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 22.52% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.83% | 45.19% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 69.60% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.06% | 86.40% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.71% | 86.40% | -9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и ACHR
Ни MGNI, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNI and ACHR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (22.52%) compared to MGNI (19.09%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs ACHR's -83.54%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор