Сравнение MGNI с ACHR
MGNI (Magnite, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MGNI returned -12.38%/yr vs -8.45%/yr for ACHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -15.16%.
MGNI
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 0.09%
ACHR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | -8.44% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 32.09% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -15.16% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | 0.90% |
Correlation
The correlation between MGNI and ACHR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.20B
ACHR:
$4.89B
MGNI:
$1.05
ACHR:
-$1.36
MGNI:
3.10
ACHR:
1.84K
MGNI:
2.40
ACHR:
2.35
MGNI:
$722.55M
ACHR:
$1.90M
MGNI:
$458.33M
ACHR:
$300.00K
MGNI:
$150.13M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. ACHR — Ранг доходности на риск
MGNI
ACHR
Сравнение MGNI c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNI | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.53 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.85 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.10 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MGNI и ACHR
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -90.49% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -63.78% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -63.78% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -84.00% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.95% | -62.78% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -62.50% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 40.04% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и ACHR
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 15.86% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 42.76% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 70.47% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 83.99% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.56% | 82.02% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и ACHR
Ни MGNI, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MGNI and ACHR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (17.69%) compared to ACHR (15.86%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs ACHR's -90.49%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор