Сравнение MGMT с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
MGMT и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.39% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
MGMT
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и VFMV
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
MGMT vs. VFMV — Ранг доходности на риск
MGMT
VFMV
Сравнение MGMT c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 3.69 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и VFMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и VFMV
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и VFMV
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -33.64% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -9.63% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -15.41% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -4.26% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -3.69% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.09% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и VFMV
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.43% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 6.62% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 12.28% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 11.77% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 14.34% | +5.39% |