PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 8.49%/yr vs 9.51%/yr for VFMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 10.18%.

MGMT

1 день
1.39%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
4.81%
С начала года
15.18%
1 год
26.16%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и VFMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		15.18%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.49%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%3.06%

Correlation

The correlation between MGMT and VFMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.70

The correlation between MGMT and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и VFMV

Секторы
MGMT
VFMV

Промышленность

25.0%
10.1%

Технологии

15.2%
25.1%

Финансовые услуги

12.6%
10.6%

Энергетика

12.1%
3.9%

Сырьевые материалы

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.9%

Здравоохранение

6.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.5%

Недвижимость

1.7%
6.4%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Промышленность

MGMT
25.0%
VFMV
10.1%

Технологии

MGMT
15.2%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
VFMV
10.6%

Энергетика

MGMT
12.1%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
VFMV

-

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
VFMV
10.7%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
VFMV
9.5%

Недвижимость

MGMT
1.7%
VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

MGMT

-

VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

MGMT vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.61

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.34

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

9.07

-2.59

MGMT vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и VFMV

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-33.64%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.00%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-10.35%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-15.41%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.60%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.56%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и VFMV

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.46%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

6.44%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

8.79%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

11.76%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

14.18%

+5.30%

Сравнение комиссий MGMT и VFMV

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и VFMV

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and VFMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (3.99%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.51% vs 8.49% for MGMT. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.51% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.30% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор