PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGMT с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

MGMT и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MGMT и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGMT и RSHO

2026 (YTD)202520242023
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		2.39%6.96%12.95%15.45%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

MGMT

1 день
0.60%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.55%
1 год
18.02%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с AVUVMGMT с PRFZMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VOMGMT с VB
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий MGMT и RSHO

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RSHO в 0.75%.

MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
RSHO
Tema American Reshoring ETF

Доходность на риск

MGMT vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.89

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.62

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.40

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

12.46

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.29

-0.67

Корреляция

Корреляция между MGMT и RSHO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и RSHO

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.33%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGMT и RSHO

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGMTRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-27.31%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.64%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-8.85%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-4.44%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.99%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и RSHO

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.73%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGMTRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.84%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

17.70%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

25.98%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

21.92%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

21.92%

-2.19%