PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, MGMT returned 28.05% vs 61.03% for OPTZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и OPTZ

2026 (YTD)20252024
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%14.89%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between MGMT and OPTZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.77

The correlation between MGMT and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и OPTZ

Секторы
MGMT
OPTZ

Промышленность

23.1%
8.9%

Энергетика

15.7%
1.5%

Технологии

13.6%
50.6%

Сырьевые материалы

13.4%
1.3%

Финансовые услуги

11.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Здравоохранение

6.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

MGMT
23.1%
OPTZ
8.9%

Энергетика

MGMT
15.7%
OPTZ
1.5%

Технологии

MGMT
13.6%
OPTZ
50.6%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
OPTZ
1.3%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
OPTZ
9.5%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
OPTZ
10.5%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
OPTZ
4.0%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
OPTZ
2.6%

Недвижимость

MGMT
1.8%
OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

MGMT

-

OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

MGMT vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.40

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.47

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.77

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

26.24

-19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.40

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.70

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MGMT и OPTZ

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-25.75%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.63%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.24%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-3.38%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.33%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и OPTZ

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.17%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.99%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.52%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.05%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

20.64%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.64%

-1.07%

Сравнение комиссий MGMT и OPTZ

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и OPTZ

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and OPTZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to MGMT (4.17%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 28.05% for MGMT. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 28.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.31% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Optimize. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор