PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGMT с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

MGMT и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MGMT и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGMT и OPTZ

2026 (YTD)20252024
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		2.39%6.96%14.89%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

MGMT

1 день
0.60%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.55%
1 год
18.02%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с AVUVMGMT с PRFZMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VOMGMT с VB
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с EPUOPTZ с CSDOPTZ с LOPPOPTZ с FTDSOPTZ с MOOOPTZ с PTMCOPTZ с RSHO

Сравнение комиссий MGMT и OPTZ

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

MGMT vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.57

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.29

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.56

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.83

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.57

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.44

Корреляция

Корреляция между MGMT и OPTZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и OPTZ

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности OPTZ в 0.57%

TTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.33%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGMT и OPTZ

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MGMTOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-25.75%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.58%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-5.68%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-3.61%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.15%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и OPTZ

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.73%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGMTOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.54%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.01%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

23.40%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

20.61%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

20.61%

-0.88%