PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с OPTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, MGMT returned 26.16% vs 45.35% for OPTZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.

MGMT

1 день
1.39%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
4.81%
С начала года
15.18%
1 год
26.16%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
20.05%
С начала года
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и OPTZ

2026 (YTD)20252024
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		15.18%6.96%16.71%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		25.55%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between MGMT and OPTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between MGMT and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и OPTZ

Секторы
MGMT
OPTZ

Промышленность

25.0%
8.2%

Технологии

15.2%
55.4%

Финансовые услуги

12.6%
8.0%

Энергетика

12.1%
1.3%

Сырьевые материалы

11.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.5%

Здравоохранение

6.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

MGMT
25.0%
OPTZ
8.2%

Технологии

MGMT
15.2%
OPTZ
55.4%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
OPTZ
8.0%

Энергетика

MGMT
12.1%
OPTZ
1.3%

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
OPTZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
OPTZ
8.5%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
OPTZ
9.4%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
OPTZ
2.6%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
OPTZ
3.5%

Недвижимость

MGMT
1.7%
OPTZ
1.4%

Коммунальные услуги

MGMT

-

OPTZ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с CSD

Доходность на риск

MGMT vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.16

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.84

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.29

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

16.50

-10.02

MGMT vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и OPTZ

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-25.75%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.63%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.07%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.39%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.76%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и OPTZ

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 3.99%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

9.39%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

17.81%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

21.10%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

21.66%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

21.66%

-2.18%

Сравнение комиссий MGMT и OPTZ

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и OPTZ

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности OPTZ в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.46%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and OPTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to MGMT (3.99%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 45.35% vs 26.16% for MGMT. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.35% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.30% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Optimize. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор