PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. MGMT is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 7.20%/yr vs -0.68%/yr for MOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.23%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%4.40%

Correlation

The correlation between MGMT and MOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.71

The correlation between MGMT and MOO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGMT и MOO

Секторы
MGMT
MOO

Промышленность

23.1%
20.3%

Энергетика

15.7%

-

Технологии

13.6%

-

Сырьевые материалы

13.4%
26.2%

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Здравоохранение

6.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
37.9%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MGMT
23.1%
MOO
20.3%

Энергетика

MGMT
15.7%
MOO

-

Технологии

MGMT
13.6%
MOO

-

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
MOO
26.2%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
MOO

-

Здравоохранение

MGMT
6.2%
MOO
15.4%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
MOO
37.9%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
MOO

-

Недвижимость

MGMT
1.8%
MOO

-

Коммунальные услуги

MGMT

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

MGMT vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.94

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.42

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.54

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

3.82

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.94

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.22

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MGMT и MOO

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-69.53%

+44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.45%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-26.83%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-39.52%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-17.40%

+15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-16.97%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.40%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и MOO

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.87%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.57%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

13.87%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

17.11%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.19%

+1.38%

Сравнение комиссий MGMT и MOO

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и MOO

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and MOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.17%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, MGMT leads with 7.20% vs -0.68% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGMT has performed better with a 7.20% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.31% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.55% for MOO.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор