Сравнение MGMT с ISCMF
MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MGMT is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, MGMT returned 13.89%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MGMT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
MGMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGMT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 11.46% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -9.79% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between MGMT and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGMT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MGMT
ISCMF
Сравнение MGMT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGMT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.31 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.53 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 11.85 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGMT и ISCMF
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGMT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -25.42% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -5.69% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -7.62% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.26% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -13.35% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.65% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и ISCMF
Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.59%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGMT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.11% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 15.45% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 17.84% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 14.29% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.29% | +5.26% |
Сравнение комиссий MGMT и ISCMF
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и ISCMF
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.30% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGMT and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to MGMT (4.59%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 13.89% for MGMT. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 13.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.
MGMT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for ISCMF.
MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and iShares. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGMT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор