PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с ETHO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, MGMT returned 24.20% vs 34.18% for ETHO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 21.47%.

MGMT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
14.12%
1 год
24.20%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

ETHO

1 день
-0.80%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
15.83%
С начала года
21.47%
1 год
34.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и ETHO

2026 (YTD)20252024
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		14.12%6.96%15.37%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		21.47%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between MGMT and ETHO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between MGMT and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и ETHO

Секторы
MGMT
ETHO

Промышленность

25.0%
15.9%

Технологии

15.2%
28.7%

Финансовые услуги

12.6%
12.2%

Энергетика

12.1%
0.3%

Сырьевые материалы

11.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.2%

Здравоохранение

6.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Недвижимость

1.7%
6.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

MGMT
25.0%
ETHO
15.9%

Технологии

MGMT
15.2%
ETHO
28.7%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
ETHO
12.2%

Энергетика

MGMT
12.1%
ETHO
0.3%

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
ETHO
2.9%

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
ETHO
10.2%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
ETHO
12.3%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
ETHO
4.3%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
ETHO
4.4%

Недвижимость

MGMT
1.7%
ETHO
6.3%

Коммунальные услуги

MGMT

-

ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

MGMT vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.94

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.76

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.71

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

14.37

-8.37

MGMT vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и ETHO

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-25.50%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.25%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.61%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-4.33%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.38%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и ETHO

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.08%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.42%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.28%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.72%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

19.34%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.34%

+0.14%

Сравнение комиссий MGMT и ETHO

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и ETHO

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and ETHO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.42%) compared to MGMT (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 34.18% vs 24.20% for MGMT. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 34.18% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.30% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Amplify. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор