PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 17.68% против 6.34% соответственно.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий MGLBX и MFWIX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

MGLBX
Marsico Global Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MGLBX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.99

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.31

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между MGLBX и MFWIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и MFWIX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и MFWIX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-33.01%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-6.85%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-20.22%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-23.36%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-5.18%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-3.83%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.77%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и MFWIX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

3.44%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

5.43%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

8.94%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

9.11%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

9.61%

+13.26%