Сравнение MGLBX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MGLBX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGLBX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLBX Marsico Global Fund | -3.97% | 27.15% | 40.57% | 35.38% | -34.54% | 10.96% | 81.92% | 27.18% | -4.50% | 40.25% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 17.68% против 8.78% соответственно.
MGLBX
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 17.68%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGLBX и FGIAX
MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
MGLBX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
MGLBX
FGIAX
Сравнение MGLBX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGLBX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.79 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.73 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 12.62 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGLBX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MGLBX и FGIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGLBX и FGIAX
Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLBX Marsico Global Fund | 12.63% | 12.13% | 3.42% | 1.98% | 4.37% | 17.97% | 24.53% | 0.00% | 1.16% | 9.25% | 0.00% | 11.04% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок MGLBX и FGIAX
Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGLBX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -49.35% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -8.29% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -21.08% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -38.02% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -3.06% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -7.22% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.79% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGLBX и FGIAX
Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGLBX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 4.15% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 7.07% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 12.28% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 13.08% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 15.17% | +7.70% |