PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с ARTHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и ARTHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.15%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		4.78%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 4.78%.

MGKQX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-23.07%
1 год
-3.47%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
3.30%
1 месяц
-3.18%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.92%
1 год
40.97%
3 года*
23.88%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий MGKQX и ARTHX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MGKQX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

2.52

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

3.23

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.95

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

16.55

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.52

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между MGKQX и ARTHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и ARTHX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		22.32%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и ARTHX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-37.42%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-10.16%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-37.42%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-6.16%

-16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.19%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

2.46%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и ARTHX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.68% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.91%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

10.84%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

16.45%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

17.59%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.53%

+6.30%