PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MGK is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности MGK и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и MEME

2026 (YTD)2025
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%1.05%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between MGK and MEME is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов MGK и MEME

Секторы
MGK
MEME

Технологии

56.1%
58.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

4.5%
5.4%

Финансовые услуги

4.5%
5.7%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%
10.7%

Промышленность

1.1%
29.9%

Сырьевые материалы

0.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

4.8%

Технологии

MGK
56.1%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
MEME

-

Здравоохранение

MGK
4.5%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
MEME
5.7%

Недвижимость

MGK
1.3%
MEME

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
MEME
10.7%

Промышленность

MGK
1.1%
MEME
29.9%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
MEME
4.6%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
MEME

-

Энергетика

MGK

-

MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

MGK vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MGK и MEME

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, примерно равная максимальной просадке MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-48.78%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-4.32%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-29.74%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

73.99%

-57.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

73.99%

-51.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

73.99%

-52.11%

Сравнение комиссий MGK и MEME

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MEME

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and MEME have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор