Сравнение MGK с HYP
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MGK is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности MGK и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
MGK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 19.22%
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGK и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 10.16% | 3.09% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between MGK and HYP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. HYP — Ранг доходности на риск
MGK
HYP
Сравнение MGK c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MGK и HYP
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -19.58% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.11% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -6.42% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 40.91% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 40.91% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 40.91% | -19.03% |
Сравнение комиссий MGK и HYP
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и HYP
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and HYP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Vanguard and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для MGK и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор