Сравнение MGK с BBHL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).
MGK и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и BBHL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 1.98% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью -6.51%.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и BBHL
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Доходность на риск
MGK vs. BBHL — Ранг доходности на риск
MGK
BBHL
Сравнение MGK c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.81 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между MGK и BBHL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и BBHL
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и BBHL
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и BBHL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -11.99% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -9.41% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.42% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и BBHL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 13.04% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 13.04% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 13.04% | +8.78% |