Сравнение BBHL с SUSA
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и SUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 10.28%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам BBHL и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 10.28% | 1.74% |
Correlation
The correlation between BBHL and SUSA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. SUSA — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUSA
Сравнение BBHL c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и SUSA
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и SUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -53.93% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.76% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.21% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и SUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.01% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.43% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.12% | -5.14% |
Сравнение комиссий BBHL и SUSA
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и SUSA
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.85% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BBHL and SUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
SUSA has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: BBH and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.25% for SUSA.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и SUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор