Сравнение MGINX с SUWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SUWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SUWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SUWIX DWS Core Equity Fund Class I | -4.73% | 16.32% | 20.06% | 25.57% | -15.62% | 25.53% | 16.13% | 35.69% | -6.03% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SUWIX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SUWIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 13.51% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
SUWIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SUWIX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SUWIX в 0.58%.
Доходность на риск
MGINX vs. SUWIX — Ранг доходности на риск
MGINX
SUWIX
Сравнение MGINX c SUWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SUWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.95 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.48 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 5.52 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SUWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.95 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SUWIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SUWIX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SUWIX в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUWIX DWS Core Equity Fund Class I | 11.12% | 10.46% | 9.08% | 5.10% | 9.25% | 14.07% | 6.70% | 8.89% | 14.12% | 6.16% | 6.95% | 8.77% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SUWIX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки SUWIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SUWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SUWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -55.10% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -12.77% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -22.78% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -35.09% | +19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.82% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -6.66% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.79% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SUWIX
Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SUWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.04% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 9.48% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 18.37% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 17.07% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.37% | -10.87% |