Сравнение SUWIX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SUWIX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUWIX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUWIX DWS Core Equity Fund Class I | -4.73% | 16.32% | 20.06% | 25.57% | -15.62% | 25.53% | 16.13% | 35.69% | -6.03% | 21.55% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUWIX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции FGRIX немного впереди с 13.81%.
SUWIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.51%
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUWIX и FGRIX
SUWIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
SUWIX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
SUWIX
FGRIX
Сравнение SUWIX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUWIX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.84 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.84 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 8.41 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUWIX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SUWIX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWIX и FGRIX
Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности FGRIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUWIX DWS Core Equity Fund Class I | 11.12% | 10.46% | 9.08% | 5.10% | 9.25% | 14.07% | 6.70% | 8.89% | 14.12% | 6.16% | 6.95% | 8.77% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SUWIX и FGRIX
Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUWIX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -67.10% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.96% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -19.26% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -35.62% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.95% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -10.16% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.61% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUWIX и FGRIX
DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUWIX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.73% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.64% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 16.49% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.58% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.48% | +0.89% |