PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%20.45%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с KDHAXSUWIX с SGOIXSUWIX с YFSIXSUWIX с AAAAXSUWIX с BTIIXSUWIX с FGJEX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий SUWIX и PAGDX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I

Доходность на риск

SUWIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.73

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.47

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.19

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

16.11

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.73

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между SUWIX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и PAGDX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и PAGDX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-38.03%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.80%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-36.66%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.78%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.46%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и PAGDX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) составляет 5.04%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.78%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.91%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

25.70%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

24.53%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

25.10%

-6.73%