PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с BTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%21.55%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции SUWIX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 14.92% соответственно.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с FLCPXSUWIX с FNSTXSUWIX с FSKAXSUWIX с KTCAXSUWIX с PAGDXSUWIX с SCGSX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX

Сравнение комиссий SUWIX и BTIIX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

SUWIX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXBTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.53

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.27

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между SUWIX и BTIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и BTIIX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности BTIIX в 13.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и BTIIX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, примерно равная максимальной просадке BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и BTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-55.24%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.12%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-24.60%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-33.83%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.26%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-10.15%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и BTIIX

DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеют волатильность 5.04% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.16%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.07%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

22.46%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.19%

-2.82%