PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с RRRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с RRRRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и RRRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и RRRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.97%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		4.25%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RRRRX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции RRRRX по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.08% соответственно.

MGINX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.64%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.20%
1 год
12.48%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.96%

RRRRX

1 день
1.53%
1 месяц
-6.04%
С начала года
4.25%
6 месяцев
1.99%
1 год
2.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с VNQRRRRX с FSRNXRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с CREMXRRRRX с FSREX

Сравнение комиссий MGINX и RRRRX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RRRRX в 0.61%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

MGINX vs. RRRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c RRRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXRRRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.15

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.31

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.29

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

1.12

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. RRRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RRRRX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и RRRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXRRRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.15

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между MGINX и RRRRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и RRRRX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности RRRRX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.24%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.43%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и RRRRX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки RRRRX в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и RRRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXRRRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-74.05%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-12.03%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-34.31%

+22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-41.14%

+26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-10.32%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-12.61%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.08%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и RRRRX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.34%, в то время как у DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXRRRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.58%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.17%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

15.97%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

18.53%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

20.64%

-13.13%