PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с RRRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGINX с RRRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGINX (DWS Global Macro Fund) and RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - MGINX is a Tactical Allocation fund managed by DWS, while RRRRX is a REIT fund managed by DWS. Over the past 10 years, MGINX returned 5.92%/yr vs 5.71%/yr for RRRRX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MGINX charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for RRRRX.

Доходность

Сравнение доходности MGINX и RRRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у RRRRX с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGINX имеют среднегодовую доходность 5.92%, а акции RRRRX немного отстают с 5.71%.

MGINX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.33%
1 год
12.09%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.92%

RRRRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.14%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.11%
1 год
10.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.48%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGINX и RRRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		3.62%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		11.21%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%

Correlation

The correlation between MGINX and RRRRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.47

The correlation between MGINX and RRRRX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SCDGXMGINX с SCINXMGINX с SIOAX
Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с FSRNXRRRRX с VNQRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с FSREXRRRRX с AAAAX

Доходность на риск

MGINX vs. RRRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c RRRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXRRRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.79

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.14

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.32

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

3.86

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. RRRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа RRRRX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и RRRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXRRRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.79

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MGINX и RRRRX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки RRRRX в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и RRRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGINXRRRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-74.05%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.76%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-18.46%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-34.31%

+22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-41.14%

+26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.34%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-12.56%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.64%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и RRRRX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 2.69%, в то время как у DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGINXRRRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.77%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.51%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

12.94%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

18.50%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

20.63%

-13.16%

Сравнение комиссий MGINX и RRRRX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RRRRX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и RRRRX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности RRRRX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.18%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.28%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%

Часто задаваемые вопросы

MGINX and RRRRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRRRX has higher volatility (3.77%) compared to MGINX (2.69%). In terms of maximum drawdown, MGINX dropped -63.39% vs RRRRX's -74.05%.

MGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGINX и RRRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор