Сравнение RRRRX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RRRRX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RRRRX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 4.25% | -0.72% | 6.11% | 12.35% | -27.32% | 43.02% | -4.84% | 29.66% | -3.21% | 6.43% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RRRRX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции RRRRX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 5.08% против 4.56% соответственно.
RRRRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.08%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RRRRX и FRESX
RRRRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
RRRRX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
RRRRX
FRESX
Сравнение RRRRX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRRRX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRRRX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RRRRX и FRESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRRRX и FRESX
Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 2.43% | 2.02% | 2.77% | 1.82% | 4.44% | 7.68% | 3.53% | 7.94% | 4.56% | 4.97% | 12.39% | 13.74% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок RRRRX и FRESX
Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RRRRX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -76.34% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.24% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -32.13% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -40.93% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.17% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -11.16% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.15% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRRRX и FRESX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RRRRX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.32% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.17% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 16.35% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.73% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.57% | +0.07% |