Сравнение RRRRX с FRESX
RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, RRRRX returned 5.71%/yr vs 5.18%/yr for FRESX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RRRRX charges 0.61%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.
Доходность
Сравнение доходности RRRRX и FRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRRRX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции RRRRX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 5.71% против 5.18% соответственно.
RRRRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 5.71%
FRESX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам RRRRX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 11.21% | -0.72% | 6.11% | 12.35% | -27.32% | 43.02% | -4.84% | 29.66% | -3.21% | 6.43% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 9.81% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Correlation
The correlation between RRRRX and FRESX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between RRRRX and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRRRX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
RRRRX
FRESX
Сравнение RRRRX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRRRX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 3.76 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRRRX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RRRRX и FRESX
Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и FRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRRRX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -76.34% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.78% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.46% | -16.44% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -32.13% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -40.93% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -2.97% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -11.12% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.70% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRRRX и FRESX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 3.77% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRRRX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.74% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.18% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.27% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.72% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 20.56% | +0.07% |
Сравнение комиссий RRRRX и FRESX
RRRRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRRRX и FRESX
Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FRESX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.22% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 2.28% | 2.02% | 2.77% | 1.82% | 4.44% | 7.68% | 3.53% | 7.94% | 4.56% | 4.97% | 12.39% | 13.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RRRRX and FRESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RRRRX has higher volatility (3.77%) compared to FRESX (3.74%). In terms of maximum drawdown, RRRRX dropped -74.05% vs FRESX's -76.34%.
RRRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRRRX и FRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор