PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRRRX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRRRX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RRRRX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRRRX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		4.25%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, RRRRX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции RRRRX уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 5.08% против 6.76% соответственно.

RRRRX

1 день
1.53%
1 месяц
-6.04%
С начала года
4.25%
6 месяцев
1.99%
1 год
2.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.08%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с VNQRRRRX с FSRNXRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с CREMXRRRRX с FSREXRRRRX с AAAAX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий RRRRX и SEMGX

RRRRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

RRRRX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRRRX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRRRXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.40

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.96

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.62

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

6.84

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRRRX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRRRX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRRRX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRRRXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.40

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между RRRRX и SEMGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRRRX и SEMGX

Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.43%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок RRRRX и SEMGX

Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRRRXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-67.21%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-16.11%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-41.58%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-45.82%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-13.51%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-25.38%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.82%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RRRRX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) составляет 4.58%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRRRXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

9.54%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

14.70%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

21.15%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

18.12%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.03%

+2.61%