PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRRRX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRRRX с FSREX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RRRRX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRRRX и FSREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		6.07%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		0.19%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, RRRRX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RRRRX имеют среднегодовую доходность 5.27%, а акции FSREX немного впереди с 5.49%.

RRRRX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.29%
1 год
6.48%
3 года*
7.32%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.27%

FSREX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.52%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с VNQRRRRX с FSRNXRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с CREMXRRRRX с AAAAX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX

Сравнение комиссий RRRRX и FSREX

RRRRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

RRRRX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRRRX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRRRXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.13

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.94

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.21

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

10.23

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRRRX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRRRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRRRX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRRRXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.13

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.61

Корреляция

Корреляция между RRRRX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRRRX и FSREX

Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FSREX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.39%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.66%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок RRRRX и FSREX

Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRRRXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-32.02%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-2.12%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-15.22%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-32.02%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-1.18%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-2.57%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.63%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RRRRX и FSREX

DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRRRXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.15%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

1.67%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

3.03%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

4.79%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

7.88%

+12.76%