Сравнение RRRRX с VNQ
RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, RRRRX returned 5.71%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RRRRX charges 0.61%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RRRRX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRRRX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RRRRX имеют среднегодовую доходность 5.71%, а акции VNQ немного отстают с 5.47%.
RRRRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 5.71%
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам RRRRX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 11.21% | -0.72% | 6.11% | 12.35% | -27.32% | 43.02% | -4.84% | 29.66% | -3.21% | 6.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between RRRRX and VNQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between RRRRX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRRRX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RRRRX
VNQ
Сравнение RRRRX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRRRX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 4.41 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRRRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RRRRX и VNQ
Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRRRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -73.07% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.34% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.46% | -17.46% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -34.48% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -42.40% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -2.03% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -13.63% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.64% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRRRX и VNQ
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRRRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.14% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.41% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.27% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.82% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 20.70% | -0.07% |
Сравнение комиссий RRRRX и VNQ
RRRRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRRRX и VNQ
Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 2.28% | 2.02% | 2.77% | 1.82% | 4.44% | 7.68% | 3.53% | 7.94% | 4.56% | 4.97% | 12.39% | 13.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RRRRX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VNQ has higher volatility (4.14%) compared to RRRRX (3.77%). In terms of maximum drawdown, RRRRX dropped -74.05% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRRRX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор