Сравнение RRRRX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RRRRX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RRRRX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 4.25% | -0.72% | 6.11% | 12.35% | -27.32% | 43.02% | -4.84% | 29.66% | -3.21% | 6.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RRRRX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RRRRX имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции VNQ немного отстают с 4.85%.
RRRRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.08%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RRRRX и VNQ
RRRRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
RRRRX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RRRRX
VNQ
Сравнение RRRRX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRRRX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRRRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RRRRX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRRRX и VNQ
Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 2.43% | 2.02% | 2.77% | 1.82% | 4.44% | 7.68% | 3.53% | 7.94% | 4.56% | 4.97% | 12.39% | 13.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RRRRX и VNQ
Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RRRRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -73.07% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -9.35% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -34.48% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -42.40% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -8.01% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -13.71% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.22% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRRRX и VNQ
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RRRRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.84% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.38% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 16.37% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.80% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.70% | -0.06% |