PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности MGINX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 8.41% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий MGINX и HFSAX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.37

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.18

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.78

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

9.69

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.37

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.35

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.30

-0.83

Корреляция

Корреляция между MGINX и HFSAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и HFSAX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и HFSAX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-12.81%

-50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-3.68%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-12.81%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-12.81%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.60%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-2.39%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.06%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и HFSAX

DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.72%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

3.68%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

4.41%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.31%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.25%

+1.25%