PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.90% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий MGINX и GOIIX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

MGINX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.39

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.85

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.30

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

5.74

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между MGINX и GOIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и GOIIX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и GOIIX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-43.63%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.55%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-23.78%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-25.07%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.34%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-6.44%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.15%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и GOIIX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.36%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

6.73%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.54%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

10.61%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

11.23%

-3.73%