PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGINX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MGINX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.69% соответственно.


MGINX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.33%
1 год
12.09%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.92%

GOIIX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.85%
1 год
19.19%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGINX и GOIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund
3.62%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
7.23%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Correlation

The correlation between MGINX and GOIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.81

The correlation between MGINX and GOIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Global Macro Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

MGINX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGINXGOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.76

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

12.19

-5.15

MGINX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGINXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MGINX и GOIIX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и GOIIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGINXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-43.63%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.17%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-12.19%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-23.78%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-25.07%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.51%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-6.40%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.62%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и GOIIX

DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 2.69% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGINXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.00%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

8.71%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

10.65%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

11.27%

-3.80%

Сравнение комиссий MGINX и GOIIX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и GOIIX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности GOIIX в 8.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
8.00%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
MGINX
DWS Global Macro Fund
2.18%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MGINX and GOIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGINX has higher volatility (2.69%) compared to GOIIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, MGINX dropped -63.39% vs GOIIX's -43.63%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGINX и GOIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор