PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.90% против 4.77% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий MGINX и ABRZX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.17

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.80

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.81

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

11.25

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.17

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между MGINX и ABRZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и ABRZX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и ABRZX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-26.62%

-36.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.90%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-19.33%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-26.62%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.50%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-4.79%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и ABRZX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.07%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

7.59%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

9.37%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

12.17%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

10.88%

-3.38%