Сравнение MGIFX с RYEIX
MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, MGIFX returned 9.27%/yr vs 17.42%/yr for RYEIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MGIFX charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и RYEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGIFX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 35.81%.
MGIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
RYEIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 31.02%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам MGIFX и RYEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 35.81% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% |
Correlation
The correlation between MGIFX and RYEIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MGIFX and RYEIX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIFX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск
MGIFX
RYEIX
Сравнение MGIFX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIFX | RYEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.63 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 17.55 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIFX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и RYEIX
Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и RYEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIFX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -83.50% | +46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.74% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -26.94% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -26.94% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.86% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -28.62% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.12% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и RYEIX
Текущая волатильность для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) составляет 3.44%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIFX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.66% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 14.99% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 19.58% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 26.46% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 31.83% | -15.96% |
Сравнение комиссий MGIFX и RYEIX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и RYEIX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности RYEIX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.85% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGIFX and RYEIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to MGIFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, MGIFX dropped -36.75% vs RYEIX's -83.50%.
RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGIFX и RYEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор