Сравнение MGIFX с RYEIX
MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MGIFX charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и RYEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYEIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 20.91%
- С начала года
- 28.74%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам MGIFX и RYEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% | 0.00% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 28.74% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | 0.66% |
Correlation
The correlation between MGIFX and RYEIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MGIFX and RYEIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIFX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск
MGIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYEIX
Сравнение MGIFX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGIFX | RYEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и RYEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIFX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.92% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и RYEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIFX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.71% | — |
Сравнение комиссий MGIFX и RYEIX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и RYEIX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности RYEIX в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.95% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGIFX and RYEIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MGIFX и RYEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор