PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с FINVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		1.17%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		3.01%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.55% соответственно.

MGIAX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.69%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.70%
1 год
23.18%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.80%

FINVX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий MGIAX и FINVX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

MGIAX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.78

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.35

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.72

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

10.82

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между MGIAX и FINVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и FINVX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности FINVX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.19%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.87%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и FINVX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-42.48%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.38%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-27.13%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-42.48%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.25%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.11%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и FINVX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 6.27%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.00%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.08%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.70%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.63%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.01%

-2.43%