PortfoliosLab logo
Сравнение FINVX с FSGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINVX и FSGEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FINVX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.89%
124.10%
FINVX
FSGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINVX:

0.98

FSGEX:

0.70

Коэф-т Сортино

FINVX:

1.40

FSGEX:

1.07

Коэф-т Омега

FINVX:

1.20

FSGEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FINVX:

1.22

FSGEX:

0.85

Коэф-т Мартина

FINVX:

3.98

FSGEX:

2.63

Индекс Язвы

FINVX:

4.46%

FSGEX:

4.29%

Дневная вол-ть

FINVX:

18.09%

FSGEX:

16.07%

Макс. просадка

FINVX:

-42.69%

FSGEX:

-34.80%

Текущая просадка

FINVX:

-0.99%

FSGEX:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 6.46% против 4.79% соответственно.


FINVX

С начала года

17.20%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.58%

1 год

18.13%

5 лет

17.60%

10 лет

6.46%

FSGEX

С начала года

8.32%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.82%

5 лет

10.28%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINVX и FSGEX

И FINVX, и FSGEX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FINVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINVX: 0.01%
График комиссии FSGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGEX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINVX и FSGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINVX
Ранг риск-скорректированной доходности FINVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINVX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINVX: 0.98
FSGEX: 0.70
Коэффициент Сортино FINVX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINVX: 1.40
FSGEX: 1.07
Коэффициент Омега FINVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINVX: 1.20
FSGEX: 1.15
Коэффициент Кальмара FINVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINVX: 1.22
FSGEX: 0.85
Коэффициент Мартина FINVX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FINVX: 3.98
FSGEX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа FSGEX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.70
FINVX
FSGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и FSGEX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FSGEX в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
3.98%4.66%3.29%3.33%5.02%2.83%3.68%4.05%2.90%2.43%2.14%12.37%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.75%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.00%2.86%2.33%2.51%2.61%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и FSGEX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.69%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и FSGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-1.48%
FINVX
FSGEX

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и FSGEX

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что FINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
10.38%
FINVX
FSGEX