PortfoliosLab logo
Сравнение FINVX с FIVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINVX и FIVLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FINVX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.89%
144.71%
FINVX
FIVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINVX:

0.98

FIVLX:

0.92

Коэф-т Сортино

FINVX:

1.40

FIVLX:

1.32

Коэф-т Омега

FINVX:

1.20

FIVLX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FINVX:

1.22

FIVLX:

1.13

Коэф-т Мартина

FINVX:

3.98

FIVLX:

3.62

Индекс Язвы

FINVX:

4.46%

FIVLX:

4.52%

Дневная вол-ть

FINVX:

18.09%

FIVLX:

17.85%

Макс. просадка

FINVX:

-42.69%

FIVLX:

-64.54%

Текущая просадка

FINVX:

-0.99%

FIVLX:

-1.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FINVX показывает доходность 17.20%, а FIVLX немного ниже – 16.80%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.59% соответственно.


FINVX

С начала года

17.20%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.58%

1 год

18.13%

5 лет

17.60%

10 лет

6.46%

FIVLX

С начала года

16.80%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

11.86%

1 год

16.72%

5 лет

16.31%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINVX и FIVLX

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.


График комиссии FIVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVLX: 1.01%
График комиссии FINVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINVX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINVX и FIVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINVX
Ранг риск-скорректированной доходности FINVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FIVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINVX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINVX: 0.98
FIVLX: 0.92
Коэффициент Сортино FINVX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINVX: 1.40
FIVLX: 1.32
Коэффициент Омега FINVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINVX: 1.20
FIVLX: 1.19
Коэффициент Кальмара FINVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINVX: 1.22
FIVLX: 1.13
Коэффициент Мартина FINVX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FINVX: 3.98
FIVLX: 3.62

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVLX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.92
FINVX
FIVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и FIVLX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FIVLX в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
3.98%4.66%3.29%3.33%5.02%2.83%3.68%4.05%2.90%2.43%2.14%12.37%
FIVLX
Fidelity International Value Fund
2.49%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.19%3.33%1.50%2.57%1.44%3.94%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и FIVLX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и FIVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-1.09%
FINVX
FIVLX

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и FIVLX

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 11.86% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
11.71%
FINVX
FIVLX