PortfoliosLab logo
Сравнение FINVX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINVX и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FINVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.73%
144.00%
FINVX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINVX:

1.02

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

FINVX:

1.45

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

FINVX:

1.20

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FINVX:

1.27

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

FINVX:

4.14

VEA:

2.60

Индекс Язвы

FINVX:

4.46%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FINVX:

18.09%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

FINVX:

-42.69%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FINVX:

-1.42%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.23% против 5.33% соответственно.


FINVX

С начала года

16.69%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

11.41%

1 год

17.15%

5 лет

18.32%

10 лет

6.23%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINVX и VEA

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%
График комиссии FINVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINVX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINVX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINVX
Ранг риск-скорректированной доходности FINVX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINVX: 1.02
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино FINVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINVX: 1.45
VEA: 1.06
Коэффициент Омега FINVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINVX: 1.20
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара FINVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINVX: 1.27
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина FINVX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FINVX: 4.14
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.67
FINVX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и VEA

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
4.00%4.66%3.29%3.33%5.02%2.83%3.68%4.05%2.90%2.43%2.14%12.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и VEA

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-0.83%
FINVX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и VEA

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.89% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
11.59%
FINVX
VEA