Сравнение MGHYX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MGHYX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGHYX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.97% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям MGINX по среднегодовой доходности: 5.07% против 5.96% соответственно.
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
MGINX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGHYX и MGINX
MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
MGHYX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
MGHYX
MGINX
Сравнение MGHYX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGHYX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.58 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.23 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.86 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 8.16 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGHYX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.58 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.47 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MGHYX и MGINX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGHYX и MGINX
Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MGINX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.24% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGHYX и MGINX
Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGHYX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -63.39% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -7.01% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -12.16% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -15.12% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -4.67% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -13.82% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.60% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGHYX и MGINX
Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGHYX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.34% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 5.90% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 8.05% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.67% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 7.51% | -1.61% |