PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.06% соответственно.

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий MGGPX и CPOAX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
CPOAX
Morgan Stanley Insight A

Доходность на риск

MGGPX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.43

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.86

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.45

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

1.15

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.43

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.31

Корреляция

Корреляция между MGGPX и CPOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и CPOAX

Ни MGGPX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и CPOAX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGPXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-84.57%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-28.37%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-70.73%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-71.33%

+19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-31.61%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-39.31%

+29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

11.09%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 8.93%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGPXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

10.10%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

22.93%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

33.54%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

39.87%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

33.91%

-10.96%